Confidence Interval of 3 Parameter Weibull Distribution in Extreme Value Estimation

نویسندگان
چکیده

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

Bootstrap Confidence Interval for the Median Failure Time of Three-Parameter Weibull Distribution

In many applications of failure time data analysis, it is important to perform inferences about the median of the distribution function in situations of failure time data modeling with skewed distribution. For failure time distributions where the median of the distribution function can be analytically calculated, its maximum likelihood estimator is easily obtained from the invariance properties...

متن کامل

Parameter estimation for the general extreme value distribution

This study is concerned with the estimation of the parameters of the general (or generalised) extreme value (GEV) distribution by the methods of maximum likelihood (ML) and probability-weighted moments (PWM) for complete and type I censored samples. For complete samples, the PWM provided estimators which are less biased than the ML estimators. For the variances/covariances of the parameter esti...

متن کامل

high volatility, thick tails and extreme value theory in value at risk estimation: the case of liability insurance in iran insurance company

در این بررسی ابتدا به بررسی ماهیت توزیع خسارات پرداخته میشود و از روش نظریه مقادیر نهایی برای بدست آوردن برآورد ارزش در معرض خطر برای خسارات روزانه بیمه مسئولیت شرکت بیمه ایران استفاده میشود. سپس کارایی نظریه مقدار نهایی در برآورد ارزش در معرض خطر با کارایی سایر روشهای واریانس ، کواریانس و روش شبیه سازی تاریخی مورد مقایسه قرار میگیرد. نتایج این بررسی نشان میدهند که توزیع ،garch شناخته شده مدل...

15 صفحه اول

The method of three-parameter Weibull distribution estimation

Abstract. In this paper we develop Maximum Likelihood (ML) and Improved Analytical (IA) numerical algorithms to estimate parameters of the Weibull distribution, namely, location, scale and shape parameters, using order statistics of a noncensored sample. Since ML method leads to multiextremal numerical problem we establish conditions to localize extremes of the ML function, which enables us to ...

متن کامل

On Shrinkage Estimation for the Scale Parameter of Weibull Distribution

In the present article, some shrinkage testimators for the scale parameter of a two – parameter Weibull life testing model have been suggested under the LINEX loss function assuming the shape parameter is to be known. The comparisons of the proposed testimators have been made with the improved estimator.

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ژورنال

عنوان ژورنال: Journal of the Japan Society of Naval Architects and Ocean Engineers

سال: 2013

ISSN: 1880-3717,1881-1760

DOI: 10.2534/jjasnaoe.18.135